Introdução às estratégias de negociação algorítmica, 2011-2013 Descrição do curso Este curso apresenta os alunos a negociação quantitativa. Um comerciante geralmente começa com uma intuição ou uma idéia comercial vaga. Usando a matemática, ela transforma a intuição em um modelo de negociação quantitativo para análises, back testing e refinamento. Quando o modelo de negociação quantitativa provar provável rentável depois de passar por testes estatísticos rigorosos, o comerciante implementa o modelo em um sistema de computador para execução automática. Em suma, o comércio quantitativo é o processo onde as idéias são transformadas em modelos matemáticos e, em seguida, codificadas em programas de computador para negociação sistemática. É uma ciência onde a matemática e ciência da computação se encontram. Neste curso, os alunos estudam estratégias comerciais da literatura acadêmica popular e aprendem os aspectos fundamentais da matemática e da TI neste campo emergente. Ao trabalhar nos projetos de classe, eles ganharão experiência prática. Depois de completar satisfatoriamente este curso, os alunos terão as habilidades quantitativas, computacionais e de programação necessárias na negociação quantitativa. Eles estão, portanto, bem preparados para um papel de front office em hedge funds ou bancos. Resumo do Curso Estratégias de Negociação Algorítmicas Descrição do Curso Os recursos Systematic Quant são uma parte que cresce rapidamente do hedge fund e do mundo beta inteligente. Embora haja um grande foco em alta freqüência por acadêmicos, as relações de negociação de média a baixa freqüência para mais de 350 bilhões de AUM e é o segmento de maior crescimento do mundo HF. Este curso abrange os princípios subjacentes à negociação algorítmica, incluindo análises de estratégias de seguimento, carry, valor, reversão média e valor relativo. Discutiremos a lógica da estratégia, os projetos de estratégia padrão, os prós e os contras de várias opções de design e os ganhos decorrentes da diversificação em estratégias de portfólio. Finalmente, uma vez que a indústria está atormentada pela superposição e o mau desempenho resultante, discutiremos o p-hacking (ou o charlatanismo financeiro39) e várias estratégias para evitá-lo. O que eu vou conseguir deste curso Profissionais - Compreenda a mecânica das implementações padrão das estratégias de negociação de risco e prémio de ativos individuais e baseados em portfólio. Reconheça os prós e os contras de várias abordagens para projetar estratégias e as armadilhas comuns encontradas por comerciantes algorítmicos. Ser capaz de inventar novos e melhorados algorítmicos algorítmicos Traders - Reconheça as razões comumente utilizadas estratégias de trabalho e quando eles não. Compreenda as propriedades estatísticas das estratégias e discerna o matematicamente comprovado do empírico. Adquirir uma compreensão dos métodos para evitar a superposição. Academicsstudents - Familiarize-se com a ampla área de estratégias de negociação algorítmica. Mestre a teoria e a mecânica subjacentes por trás das estratégias mais comuns. Adquirir a compreensão dos princípios e do contexto necessários para novas pesquisas acadêmicas sobre o grande número de questões abertas na área. Pré-requisitos e público-alvo O que os alunos precisam saber ou fazer antes de iniciar este curso Curso de trabalho para incluir (ou familiaridade com os seguintes tópicos): ODE de graduação e PDE (física de matemática ou engenharia baseada em expansão) Algumas equações diferenciais estocásticas (SDEs), embora Alguns serão abordados no curso Estatísticas (ensinado em um curso de estatística, econometria, aprendizagem mecânica ou processamento de sinal) Familiaridade com algumas equações de séries temporais e diferenças Finanças. Familiaridade com os produtos financeiros: Futuros, ações, obrigações, commodities Útil, mas não necessário: Black-Scholes Option PricingVocê deve seguir este curso Quem não deve em Ciências Físicas e Engenharia em Ciência da Computação com uma sólida compreensão da matemática em Economia ou Finanças com uma empresa Conhecimento de econometria Curriculum Módulo 1: Visão geral do curso Palestra 47 P vs Q medida Continuamos a discussão das diferenças entre medida P (mundo físico) versus medida Q (para preços e derivativos de hedge). Enquanto Q (onde as taxas no local sempre se desviam para frente ou - 39forwards são realised39) é uma construção interessante, é simplesmente isso. Temos de usá-lo para preço e hedge (ou 39risk manage39) derivativos. Realisticamente, em mercados incompletos, Q não é realmente único e é apenas uma construção útil. Realisticamente falando, as taxas pontuais tendem a ficar colocadas, e as caminhadas aleatórias são muito mais prováveis do que terem realizado avanços. Se as taxas pontuais são martingalesrandom caminhadas, esta é uma racionalidade perfeitamente decente para estudar levar. Palestra 48 Definindo Carry Defining carry - o que é isso Por que nós nos preocupamos com isso O que é uma posição de transporte positivo e o que é uma posição de transporte negativo O que acontece com as commodities Palestra 49 Carry for Swaps (e um pouco para os títulos) Definimos carry for swaps , Algo não tão facilmente disponível, e também um pouco para títulos. As obrigações, no entanto, são completamente mais difíceis, uma vez que você precisa saber taxas de financiamento específicas de títulos (taxas de reimportação de prazo), então, principalmente, buscamos transferências para swaps. Aula 50 Carry for Futures, FX, Equities and Derivatives Nós descrevemos brevemente o carry for Futures (incluindo commodity e equity) e FX e para a área de Derivados menos bem coberta. Aula 51 Carry - Resumo Resumimos a exploração do carry Lecture 52 Valor Definimos o valor, o uso e a forma como ele difere de Equities (onde está bem definido e seguido regularmente) para renda fixa, fx e commodities. O valor, com suas propriedades de reversão média de longo prazo, é naturalmente ortogonal ao impulso e reversão média. Aula 53 Estratégias de portfólio 1 - MVO Otimização média da variância como guia para os conceitos básicos de estratégia de portfólio Leitura 54 Carteiras - Ponderação de ponderações Apresentamos a otimização de portfólio como uma regressão e descrevemos testes F para significância estatística de mudanças nos pesos do portfólio. Aula 55 Otimização de portfólio - Carteiras condicionais e outras medidas de desempenho Eu insisto carteiras condicionais e otimização para incluir realocação dinâmica. O uso de carteiras aumentadas nos permite considerar sinais dinâmicos na otimização de portfólio. Finalmente, falamos sobre as deficiências da maioria das otimizações do portfólio de estilo MVO e introduzimos uma série de medidas de desempenho padrão usadas nos problemas de medição e alocação. Resource 4 Slides como PDFSTATS242 - Negociação Algorítmica e Estratégias Quantitativas Esta introdução às estratégias de negociação financeira incidirá nos mercados de ações e de ações, bem como no uso de métodos de arbitragem estatística. Será dada especial ênfase ao desenvolvimento, automação e avaliação de modelos que reflitam padrões de mercado e comportamentais. Este curso irá equilibrar-se entre aprender e praticar teoria para aplicação prática para problemas de estratégia comercial e realistas. Tópicos de instrutores Incluem Metodologias relacionadas a dados de alta freqüência e fatos estilizados sobre retornos de ativos Planejamento de comércio dinâmico com feedback Estratégias de Momento Estratégias de suspensão de sessões de negociação Por motivos de segurança e proteção de suas informações pessoais, sua sessão irá expirar devido a um período de inatividade Em minuto (s) e segundo (s). Clique em Estender minha sessão para continuar. Por motivos de segurança e proteção de suas informações pessoais, sua sessão expirou após um período de inatividade. Você será redirecionado para a página inicial. Estender minha sessão OK
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